上投富时发达市场REITs美汇
(005615)公募QDII指数型
0.1675
0.72%+0.0012
单位净值 [2022-11-15]
0.1675
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：11.89%
- 最近一季：-13.62%
- 最近半年：-10.14%
- 今年以来：-23.62%
- 最近一年：-20.16%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：-9.36%
- 成立以来：-83.25%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：上投
基本信息
| 基金简称 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 基金全称 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005615 | 成立日期 | 2018-04-26 |
| 基金总份额(亿份) | 2.67亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.67亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制策略,在指数成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。 资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金将不低于90%的非现金基金资产投资于富时发达市场REITs指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金采用抽样复制指数的方法,综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关度等因素,优选个股构建投资组合,力求在最小化跟踪误差的同时,将交易成本控制在合理的范围内。 在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中,本基金将对标的指数成分的权重变化进行跟踪,并根据其权重的变动进行动态调整。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市场REITs指数的成分股每半年调整一次,指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关REITs进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 3)REITs替代 通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代REITs时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的REITs进行替代投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 | ||