信澳中证沪港深高股息精选

(005770)公募股票型指数型
+添加自选
0.7339 -1.71%-0.0126
单位净值 [2023-06-21]
0.7339
累计净值 [2023-06-21]
       
净值估算 [2023-06-29   ]
  • 最近一月：-1.46%
  • 最近一季：-4.59%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：-11.54%
  • 最近两年：-31.10%
  • 最近三年：-27.64%
  • 成立以来：-26.62%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：刘威 王咏辉 王辉良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：信达澳亚
基本信息
基金简称 信澳中证沪港深高股息精选 基金全称 信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
基金代码 005770 成立日期 2018-11-02
基金总份额(亿份) 0.19亿(2023-03-31) 基金规模(亿元) 0.15亿(2023-03-31)
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 刘威 王咏辉 王辉良 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资风格 指数型
投资范围 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,原则上采用指数复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对实际投资组合进行适当处理和调整,力争实现对跟踪误差的有效控制。 1、资产配置策略 本基金90%以上的基金资产投资于股票,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间日均跟踪偏离度绝对值不超过 0. 35 %,年跟踪误差不超过 4%。 2、股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)组合复制策略 本基金主要采取指数复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,或由于未来政策调整,导致本基金无法通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资标的指数及进行符合指数构成的组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、债券投资策略 (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 (3)信用策略 本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 4、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。