工银优选对冲灵活配置混合发起C
(010669)公募混合型
1.0165
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0165
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
基本信息
| 基金简称 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 基金全称 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010669 | 成立日期 | 2020-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | 1.30亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.81亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 游凛峰 陈小鹭 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货等对冲市场波动风险,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 待相关监管规定颁布和基础条件具备后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,参与融资融券业务及投资其他金融衍生品工具(包括但不限于股票期权等),且应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。届时相关事宜将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,并应向投资者履行信息披露义务,但无需基金份额持有人大会审议决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力,优选多种策略,通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。基金管理人依据对市场的展望,灵活选择股票、债券、股指期货等金融工具,力争通过多元化策略避免单一策略的超额收益率波动风险,构造低波动率、低下方风险的投资组合。 资产配置策略 本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整股票资产的配置比例。具体而言,基金管理人将计算沪深300期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。本基金的股票资产配置比例(S)将按照沪深300期货主力合约年化贴水率水平(M)进行调整。 本基金的具体股票资产配置比例如下: M大于等于10% 0%≤S≤60% M大于等于5%,且M小于10% 10%≤S≤60% M小于5% 20% | ||