海富通中证100指数(LOF)A

(162307)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.1912 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.5352
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：4.18%
  • 最近一季：8.69%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：6.69%
  • 最近一年：-6.88%
  • 最近两年：-8.23%
  • 最近三年：-24.37%
  • 成立以来：58.32%
  • 成立日期：2009-10-30
  • 基金经理：江勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：海富通
基本信息
基金简称 海富通中证100指数(LOF)A 基金全称 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
基金代码 162307 成立日期 2009-10-30
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.55亿(2023-12-31)
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 江勇 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 10
基金比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标 采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。
投资风格 股票型
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1.资产配置比例 本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法规允许,本基金在履行适当程序后可以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%,业绩比较基准同时相应变更,此事项无需召开基金份额持有人大会。 2.股票投资组合构建 (1)股票组合构建原则及方法 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: 1)法律法规的限制; 2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股; 3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; 4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; 5)预期标的指数的成份股即将调整。为了减小跟踪误差,本基金按照同行业,相近市值,相关性高及β值相近等原则来选择替代股票。 (2)股票组合调整 1)定期调整 本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 a)标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。 b)标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 c)申购赎回调整 本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)跟踪偏离的监控与管理 本基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。 (3)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3.债券资产的配置策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。