南方沪深300联接基金A
(202015)公募股票型指数型ETF联接
1.5659
1.46%+0.0229
单位净值 [2024-04-17]
1.7259
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：9.79%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：-11.50%
- 最近两年：-10.30%
- 最近三年：-21.67%
- 成立以来：78.61%
- 成立日期：2009-03-25
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方沪深300联接基金A | 基金全称 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202015 | 成立日期 | 2009-03-25 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.67亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗文杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 | ||