西部利得中证500等权重分级A
(502001)公募债券型
1.0064
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-02-17]
1.2494
累计净值 [2020-02-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：15.83%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：西部利得
基本信息
| 基金简称 | 西部利得中证500等权重分级A | 基金全称 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 502001 | 成立日期 | 2015-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2019-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.21亿(2019-12-31) |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | 其他型 | ||
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(不含中小企业私募债)、债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,中证500等权重指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,按照在中证500等权重指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟跟踪中证500等权重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证500等权重指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于中证500等权重指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。 2、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法,根据中证500等权重指数成分股组成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证500等权重指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。 在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替换,这些情况包括但不限于以下情形: 1)法律法规的限制; 2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股; 3)本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高; 4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; 5)预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。 (2)股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,根据中证500等权重指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证500等权重指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是:安全性与流动性优先,且兼顾收益性。 本基金在满足安全性与流动性的前提下,通过对国内外宏观经济形势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债券市场的影响,审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合,进行个券选择。 | ||