汇添富中债1-3年国开债C
(007098)公募债券型指数型
1.0364
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1579
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:1.46%
- 最近两年:2.23%
- 最近三年:5.87%
- 成立以来:12.87%
- 成立日期:2019-04-15
- 基金经理:何旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:94.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
基本信息
基金简称 | 汇添富中债1-3年国开债C | 基金全称 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
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基金代码 | 007098 | 成立日期 | 2019-04-15 |
基金总份额(亿份) | 0.05亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 94.68亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 何旻 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |