圆信永丰中证500指数增强发起C
(013879)公募股票型指数型
0.7890
1.01%+0.0080
单位净值 [2024-05-17]
0.7890
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：6.43%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：-6.27%
- 最近两年：-3.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.10%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
基本信息
| 基金简称 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 基金全称 | 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013879 | 成立日期 | 2021-12-01 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.71亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争获取高于标的指数的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,依托公司自主研发的量化增强策略,进行积极的投资组合管理,力求在有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,参考标的指数成份股在指数中的权重占比初步构建投资组合,并考虑标的指数调整作出相应调整,同时通过控制对各成份股权重的偏离,将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数偏离的风险。 (2)量化增强策略 量化增强策略包括成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略两种,利用公司自主研发的量化多因子选股模型进行股票投资价值定量分析,并在此基础上构建股票投资组合。 成熟的量化选股模型,在股票池中深度精选优秀个股,以数量化组合构建技术,生成量化选股组合。量化选股策略实施分为三步: 第一步,精炼股票池。 第二步,建立股票收益与风险量化模型。通过严格的统计方法,对股票在估值、业绩、经营质量、投资者情绪、技术指标、投资风格等方面构建因子。定期对个股以上特征进行全方位扫描,深度剖析A股过往十余年行情特征,建立个股收益率和潜在风险的统计预测模型。 第三步,生成数量化选股组合。在股票收益与风险量化模型基础上,优选预期收益较高、预期风险较低的个股,通过数量化投资组合构建技术,生成选股组合。 结合国内外长期投资规律,基金管理人依据学术和实战经验搭建一整套量化选股因子库,涵盖估值、业绩、经营质量、投资者情绪、技术指标、投资风格等六大类,并合并为基本面、估值、技术三大类。以多策略构建综合投资体系,一方面力争提升产品净值,另一方面控制产品回撤和波动。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 参与融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务;本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||