中欧周期景气混合发起C
(014609)公募混合型
0.7137
0.45%+0.0032
单位净值 [2024-05-06]
0.7137
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：20.27%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：-21.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.63%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧周期景气混合发起C | 基金全称 | 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014609 | 成立日期 | 2022-01-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.17亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过量化投资方法精选股票,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期景气的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将以国证周期100指数作为参考并发挥管理人的量化投资管理能力从全市场优选投资标的构建组合。该“锁定基准,适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金采用的量化选股模型,秉承基本面和系统化投资相结合的理念,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,以量化方法和数据化信息为驱动工具,结合前瞻性市场判断,通过精选的量化模型捕捉处在景气周期中的个股。 本基金量化模型的可归为如下两个层次:个股量化精选和行业周期景气模型。基金经理将根据模型结果的强弱,从治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、市场情绪,预期变化等多方面,综合考量上市公司的投资价值和上市公司所处行业的景气周期,优选投资价值高且处于景气周期中的个股。同时,量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”量化选股方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 周期景气投资策略 本基金将依据行业周期景气的基本原理来构建和管理投资组合,即从中观行业景气分析并进行行业景气度比较,并通过量化指标优选周期景气行业及其中的优质标的。具体来说: 周期对于具体的行业及公司而言主要体现为其供需周期,而每一个细分行业均有自身独特的供需周期,不同的行业会因为自身总需求与总供给呈现自发的扩张与收缩周期,本基金将通过多种经济基本面量化指标来刻画各行业的不同周期。并在组合中配置更多周期处于高景气阶段的标的。此外特定行业的景气周期往往还与该行业的创新周期、产能周期和库存周期相关。本基金也将通过量化分析方法,从前述维度对各行业(特别是上游资源、中游制造、可选消费、金融地产等顺周期行业,必选消费、医药等逆周期行业,科技制造、农林牧渔等具有独立周期的行业)的景气度逐一进行分析,寻找特定市场环境下的景气行业和个股,实现基金资产的稳定增值。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 | ||