华安创新医药锐选量化股票发起式A

(014820)公募股票型
+添加自选
0.7242 -0.07%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
0.7242
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：8.87%
  • 最近半年：-17.18%
  • 今年以来：-13.64%
  • 最近一年：-24.10%
  • 最近两年：-23.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-27.58%
  • 成立日期：2022-03-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
基本信息
基金简称 华安创新医药锐选量化股票发起式A 基金全称 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金
基金代码 014820 成立日期 2022-03-31
基金总份额(亿份) 0.12亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.13亿(2023-12-31)
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金将根据资本市场情况、创新医药行业发展动态、行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析、评估,通过运用基金管理人量化投资团队开发的多因子选股模型,精选优秀的创新医药企业构建股票投资组合。 (1)创新医药主题的界定 根据国家药品监督管理局《药品注册管理办法》,创新药包括化学药创新药、生物制品创新药及中药创新药。化学药创新药是指含有新的结构明确的、具有药理作用且具有临床价值的化合物。生物制品创新药包括创新型疫苗等预防用生物制品、创新型治疗用生物制品以及按生物制品管理的体外诊断试剂。中药创新药指处方未在国家药品标准、药品注册标准及国家中医药主管部门发布的《古代经典名方目录》中收载,具有临床价值,且未在境外上市的中药新处方制剂。 本基金将采用申银万国行业分类标准对创新医药主题进行界定。具体而言,包括申银万国行业分类中的医药生物行业。 本基金主要布局境内及港股市场主营业务涉及创新药研发的上市公司,涵盖了从事创新医药和医疗器械的原材料、生产、研发领域的企业,以及诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用、医疗信息化领域的企业。 (2)量化投资策略 本基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。 A、多因子模型本基金主要基于多因子选股模型获取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。基于公司较为成熟的因子数据库,量化投资团队会对因子的有效性进行持续跟踪和深入研究,及时剔除失效因子,更新纳入新的因子,并结合相关因子对个股进行分析,选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 B、风险控制 本基金采用量化方法从多个维度严控风险,包括行业、市值以及风格等方面。本基金通过对这些因子的综合控制,避免基金组合风险过大或风格漂移,从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司及A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 参与融资业务相关策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。