基本信息
基金简称 中金中证REITs全收益指数A 基金全称 中金中证REITs全收益指数证券投资基金
基金代码 028272 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 陈序 运作方式 契约型开放式
基金类型 Reits 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证REITs全收益指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为指数基金,采取完全复制策略进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 债券ETF投资策略 以降低跟踪误差和流动性管理为目的,本基金在综合研判宏观经济形势、资金供求曲线、利率走势、信用环境和市场流动性等因素的基础上,精选流动性良好、跟踪误差较低的债券ETF进行配置。 本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于债券ETF,也可以选择不投资债券ETF,力争实现目标风险下的收益最大化。 REITs投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份券构成及其权重构建REITs投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。当预期标的指数成份券发生调整和标的指数成份券发生扩募、分红等行为时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、标的指数成份券长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,从而使得投资组合紧密的跟踪标的指数。 标的指数成份券发生明显负面事件或面临资产到期、存在终止上市风险时,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑标的指数成份券的终止上市风险,其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定标的指数成份券的替代策略,并对投资组合进行相应调整。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,综合运用利率策略、债券类属配置策略等策略进行个券选择。