申万菱信中小企业100指数(LOF)A
(163111)公募股票型LOF指数型中小板
1.0283
-0.86%-0.0088
单位净值 [2024-04-30]
1.8272
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：-7.24%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：-19.41%
- 最近两年：-20.46%
- 最近三年：-31.18%
- 成立以来：92.00%
- 成立日期：2012-05-08
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万
基本信息
| 基金简称 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 基金全称 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 163111 | 成立日期 | 2012-05-08 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.59亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王赟杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | 1000 |
| 基金比较基准 | 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率 | ||
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 1、资产配置策略 本基金原则上投资于中小板指数成份股和备选成份股将不低于90%的基金资产,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在《基金合同》生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 2、组合构建策略 本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 (1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 (2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 3、组合管理策略 (1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||