南方中证500ETF

(510500)公募ETF指数型
+添加自选
5.5365 -0.96%-0.0532
单位净值 [2024-05-15]
1.7777
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：2.09%
  • 最近一季：5.77%
  • 最近半年：-3.96%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-10.52%
  • 最近两年：-2.87%
  • 最近三年：-12.56%
  • 成立以来：77.75%
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金经理：罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：485.00亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：南方
基本信息
基金简称 南方中证500ETF 基金全称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 510500 成立日期 2013-02-06
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 468.79亿(2023-12-31)
基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 罗文杰 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) 2000000 最低赎回份额(份) 400000
基金比较基准 中证500指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 股票型
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 1、投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2、投资管理体制和程序 (1)决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 (2)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 (3)投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估,以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。