南方上证科创板50成份增强策略ETF
(588370)公募ETF指数型
0.7692
1.88%+0.0145
单位净值 [2024-04-30]
0.7692
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：-11.16%
- 今年以来：-8.50%
- 最近一年：-27.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.08%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 基金全称 | 南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588370 | 成立日期 | 2022-12-01 |
| 基金总份额(亿份) | 2.48亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.09亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,在力求对上证科创板50成份指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 以增强指数投资收益为目的的股票投资策略 本基金主要通过量化投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金增强模型主要通过多因子模型、风格轮动、负面剔除、组合优化四个步骤进行组合构建,通过量化的方法进行积极的组合管理与风险控制。 (1)多因子模型 多因子模型对股票自身的基本属性进行横截面分析,确定股票收益率对因子的敏感性。将风险因子分为七大类:价值、成长、反转、情绪、规模、盈利质量和分析师因子。 (2)风格轮动模型 风格轮动模型结合了短期及长期市场风格趋势,使用动态风格轮动算法,计算预测风格每个维度的下期权重,然后结合上个步骤得到的个股在各个维度风格上的得分,权重加总计算出每个股票的总得分,作为个股预期Alpha值。 (3)负面事件剔除 对于近期处于负面事件股票库中的股票,从股票池中筛除,负面事件分为财务业绩、公司行为、交易规则、第三方评级四类。 (4)组合优化模型 使用优化器进行组合优化。针对各个基准指数,优化的约束条件包括:相对风险因子的偏离、相对任意定义行业的偏离(如中信、申万一级行业等)、相对基准的主动风险、在基准指数成份股中的比例、个股偏离、股票数目、换手率等,其目标是在满足优化条件下,计算得出最优的个股权重。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 | ||