基本信息
基金简称 国泰君安悟空量化慧选1号B 基金全称 国泰君安悟空量化慧选1号集合资产管理计划
基金代码 952362 成立日期 2015-12-02
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 董温婧 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 本集合计划封闭运作,不设置开放期。
投资目标 ---
投资风格 非限定性
投资范围 (1)权益类资产:沪、深交易所上市交易的股票(含中小板、创业板及新股申购)、股票型基金、混合型基金等。
(2)固定收益类资产:交易所及银行间市场国债、央票、政策性金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、PPN、债券回购、债券逆回购、债券型基金、优先股等。
(3)现金类资产:银行活期存款、货币市场基金等。
(4)金融衍生品:股指期货等。
投资策略 本集合计划基于对中国A股市场的趋势判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,纳入量化选股模型,以获取中长期稳定的收益。
1. 资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票、基金、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。
2. 股票投资策略
1)以信息论、熵控网络理论为基础,建立悟空投资量化体系,从行业中观出发建立行业网络图,自上而下与自下而上的视角相结合,在宏观层面分享中国经济确定性增长部分带来的长期投资机遇,在微观层面寻求不断成长的优秀企业,在市场层面坚持趋势和价值相结合的投资逻辑。纳入悟空量化选股模型,组成稳健、成长型投资组合,进行分散化投资。
2)风控模型研究决定总体仓位策略和对冲头寸配比:利用择时策略进行仓位的调整与风险敞口的适当扩大,实时监控持仓组合的个股风险与交易情况,及时反馈,及时止盈止损,并从备选股票库选择替换标的。
3)精算资金调配算法资金管理,保证风险敞口的合规,并严控穿仓风险。
4)在特定市场环境下短期使用股指期货等对冲工具。