国泰君安君享优量500增强1号
(953262)集合理财债券型
2.5434
3.72%+0.0913
单位净值 [2025-12-26]
2.5434
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：26.22%
- 今年以来：31.04%
- 最近一年：31.65%
- 最近两年：49.96%
- 最近三年：49.26%
- 成立以来：154.34%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：樊佳浩,石人杰
- 产品类型：---
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享优量500增强1号 | 基金全称 | 国泰君安君享优量500增强1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 953262 | 成立日期 | 2019-07-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | 樊佳浩 石人杰 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划以追求指数的相对收益为目标,在博取相对于基准指数的超额收益的基础上同时保留指数涨跌带来的损益,追求资产的稳健增值。本集合计划以中证500为基准指数。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | 本集合计划将以中证500指数为基准指数,并根据量化选股模型来投资一揽子股票并尽量博取相对于基准指数的超额收益。在具体的资产配置过程中,本集合计划以股票资产和中证500股指期货多头为主,以现金类金融资产和基准指数ETF等金融资产为辅,最大限度地保证资金的使用效率。A.行业配置本集合计划在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比,尽量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。B.个股选择本集合计划根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合,而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离度。C.股票池的建立考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根(选股的范围),我们在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风控要求的所有股票。基于这样的理念,模型训练和投资组合管理模型覆盖的股票较广,基本上能覆盖市场上70%至75%的股票,但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要求,一般情况下会剔除如下股票:上市不满一年的次新股;在过去半年流动性位居市场后10%的股票或者期间平均市值位居市场后10%的股票;被ST的股票、即将退市、被证监会立案调查或者出具警示函的股票;在年报业绩窗口期,过去两年业绩连续亏损的股票;根据市场政策变化,主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票;其他客户特别要求剔除的股票等。D.选股策略 | ||