基本信息
基金简称 东海潜龙1号增强型阿尔法优先级A 基金全称 东海证券潜龙1号增强型阿尔法集合资产管理计划
基金代码 A00078 成立日期 2014-05-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 东海证券股份有限公司
基金经理 袁胜钊 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 投资目标是获得长期稳定的与市场整体走势相关性较低的绝对投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、股指期货、国债期货等期货交易所交易的投资品种、债券逆回购、银行存款、以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。开展融资融券交易须待管理人和托管人系统联调测试后,方可开展该项业务。
本集合计划可参与证券回购业务
投资策略 1、带有动态套保的增强型阿尔法策略
通过几种不同类型的量化策略的有机结合,形成“带有动态套保的增强型阿尔法策略”。该策略包括如下四个主要部分:
(1)利用多因子模型对全市场股票进行筛选
多因子模型考虑了多项基本面指标、流动性指标,并融合几种不同的量化分析方法,利用数理统计分析及计量经济学理论进行模型的构建。
(2)利用股指期货方向性策略动态调整套保比例
利用股指期货方向性策略指导现货组合的动态套保。
(3)事件驱动策略
利用特定事件的触发机制,进行相应股票的买卖。
(4)极端事件调整
通过对宏观面、技术面及部分个股基本面的分析,针对某些极端事件,对现货组合及套保比例进行调整。
2、国债期货量化策略
在基于对国债期货微观运行规律研究的基础上,根据期货波动的统计规律,通过
量化模型动态调整配臵国债期货持仓。
3、现金类资产投资策略
本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。