方正泉量化稳健增值1号优先

(BC8001)集合理财混合型
1.0452 0.16%+0.0017
单位净值 [2014-02-07]
1.0452
累计净值 [2014-02-07]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：4.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.52%
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金经理：张远德
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：方正证券
基本信息
基金简称 方正泉量化稳健增值1号优先 基金全称 方正证券泉量化稳健增值1号限额特定集合资产管理计划
基金代码 BC8001 成立日期 2013-02-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 方正证券股份有限公司
基金经理 张远德 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在严格控制风险的基础上，运用已较为成熟的期现套利和股指期货择时两个策略的组合，并以现金管理策略为辅助，进行程序化交易，追求稳定的绝对回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括股指期货、基金、相关指数拟合的股票、各种固定收益产品、现金类资产等证监会规定的投资品种。本集合计划投资于股指期货的,管理人应与托管人及期货公司,就期货保证金保管、股指期货交易、出入金、交易及结算数据发送等事项,签订协议或期货操作备忘录明确各方权利义务。 股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的指数型LOF、ETF基金以及可申购、赎回的指数型开放式证券投资基金;固定收益产品包括国债、期限在7天以上(含7天)的债券逆回购等;现金类资产包括现金、银行存款、期限在7天以内的债券逆回购等。 本集合计划可以进行融资融券和证券回购(参与证券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%)。
投资策略 本集合计划采用股指期货期现套利策略和股指期货择时策略，以现金管理策略为辅，在数量模型的约束下，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。 1、股指期货期现套利策略 本集合计划将实时监控沪深300指数与各个月份股指期货合约的定价关系，及时捕捉因定价偏差而导致的各种套利机会，以提高资产组合的收益水平。 根据股指期货合约的安排，股指期货到期日的价格必定收敛到现货指数的价格。因此，在合约期内存在一个合理价值，当指数期货的价格背离这个合理价值时，可以通过同时买卖股指期货及相对应的指数组合进行套利。 进行股指期货期现套利的两个关键步骤是，监控期货合约与现货指数的定价偏差，以及构造现货指数组合。本集合计划管理人将运用自主开发的定价模型和套利软件，在交易时间段内实时监控定价偏差，及时捕捉可能的套利机会。在构造现货组合方面，本集合计划管理人将严格控制跟踪误差。 2、股指期货择时策略 本集合计划管理人通过对市场韵律的深入研究，设计出多个在概率意义上长期有效的择时交易策略。通过对多个择时交易策略的组合，并辅以资金管理方法控制整体策略的极端风险可能，确保策略具备较低风险，和较高的盈利能力。本集合计划管理人将严格跟踪策略的运行。 3、现金管理策略:广泛使用现金管理工具，包括货币市场基金，债券逆回购等，对短期闲置现金进行管理，以获得额外的收益。