基本信息
| 基金简称 | 西南证券沣泽指数增强FOF | 基金全称 | 西南证券沣泽指数增强FOF号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | BF2035 | 成立日期 | 2023-12-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 西南证券股份有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 10% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 相较对标基准中证500指数,持续获得超额收益。在控制超额收益回撤的基础上,合理分散风险,力争实现净值长期稳健增长。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)(包括但不限于股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF、LOF、商品基金等);(2)其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括但不限于基金公司及其子公司募集发行的资产管理计划、证券公司及其子公司募集发行的资产管理计划、期货公司及其子公司募集发行的资产管理计划、信托公司募集发行的信托计划、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人募集发行的契约型私募基金、保险资产管理公司募集发行的保险资产管理计划等);(3)股指期货、场内期权;(4)现金、国债逆回购、银行存款。 | ||
| 投资策略 | 1、投资决策依据集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。(3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。(4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。2、投资决策程序(1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。(2)投资经理负责集合计划的投资投资经理参考研究员的投资建议,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。(3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。3、投资管理的方法与标准本计划主要投资于公开募集证券投资基金以及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,通过对宏观经济和金融市场的研究分析,合理构建组合,并动态调整组合构成。(1)资产配置策略根据宏观环境分析、投资收益风险分析、投资风格相关性分析等多种因素对资产配置方案进行决策,形成资产配置策略。(2)资产管理产品投资策略通过定量分析与定性分析,从全市场动态筛选出优秀资产管理产品用于投资。根据资产配置方案并结合具体基金投资标的构建投资组合,通过分散化投资降低组合波动,追求高性价比的投资收益。(3)衍生品投资策略(股指期货、场内期权)股指期货与场内期权均仅作为调整组合整体Beta使用。其使用方法为:计算组合与对标基准(中证500)的Beta差额,通过投资于股指期货或场内期权,补充差额,使得组合的整体Beta与对标基准的Beta基本一致。具体选择的衍生品标的由当时衍生品价格决定,选择性价比更高的品种进行配置。其中投资股指期货,保证金的流动性应急处理机制如下:(a)应急触发条件管理人收到追加保证金的通知后,本计划未有足够的现金资产及时追加保证金到位时,触发股指期货保证金的流动性应急处理机制。(b)保证金补充机制触发应急处理机制后,投资经理将集合中的现金资产及其他流动性良好的资产变现,划转至期货保证金账户,补充保证金。在极端市场情形中,管理人无法正常执行上述保证金补充机制的情况下,管理人将在指定网站公告其他保证金补充方案。(c)损失责任承担如管理人按照上述操作进行相关操作的,由此产生的本计划财产损失和风险由本计划财产承担。若本计划管理人未按上述约定进行相关操作导致本计划财产损失的,管理人应予以赔偿。(4)现金管理类工具投资策略现金管理类工具的投资用于管理未建仓的现金。主要投资于流动性满足T+3日以内到账的货币市场工具。 | ||