日信质押宝1号风险级

(D50068)集合理财其他
1.1979 0.11%+0.0013
单位净值 [2017-06-02]
1.2768
累计净值 [2017-06-02]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.62%
  • 最近半年：4.99%
  • 今年以来：4.48%
  • 最近一年：22.02%
  • 最近两年：27.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.57%
  • 成立日期：2015-04-22
  • 基金经理：车飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 日信质押宝1号风险级 基金全称 日信证券质押宝1号B类集合资产管理计划
基金代码 D50068 成立日期 2015-04-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 日信证券有限责任公司
基金经理 车飞 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 无
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于金融监管部门批准或备案发行的各种现金管理类资产。 (1) 股票质押回购:占资产净值的0-100%; (2) 现金类资产:包括现金,存款,通知存款,大额存单,到期日在一年以内(含一年)的国债、央行票据、政策性金融债,期限在一年以内(含一年) 的债券逆回购, 货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具:占资产净值的0-100%。 委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易,同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时,由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》。质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。
投资策略 1、股票质押回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、纤济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: (1}标的股票价值稳定。标的股票所属上市公司不存在以下情况: 1)上一年度亏损或本年度出现季度亏损，或发布半年度、全年亏损预;与。 2)因实施重大重组等原因造成长期停牌。 3)对外担保余额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%，或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的20%。 4)媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重纠等情况存在大量负面报道或质疑。 5)对于5T,*ST,尚未实施股权分置改革的等高风险股票暂不纳入业务范围。 （2)标的股票权属清晰，可办理质押登记等手续。 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行地化测定，计算标的证券质押率(指融资个额与标的股票市值之比)，原则上.标的证券的质押率须满足以下要求: 1）对于流通股质押，标的股票质押率不超过以往功个交易日均价的60% 2)对于限售股质押，原则上质押率应当低于同等条件下无限售条件证券的质押率。 3）以有限件条件股份作为标的证券的股票质押回购交易，解除限售日应早于回购到期日。 4)交易期限较长的标的证券，原则上质押率应当低一沂同等条件下交易期限较短的标的证券的质抑率。 同时，铃理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，锌人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施‘卜当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提追索前购回等措施。如处I}.融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以友平仓线如F:警戒线值应不低1.5(含):平仓线值不低于1.3(含);警戒线值不低于1.6(含)，平仓线值不低于1.4(含)。 2、现金类资产投资策略 木集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。