基本信息
基金简称 国融天贵星2号 基金全称 国融证券-天贵星量化智选2号集合资产管理计划
基金代码 D50098 成立日期 2017-11-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国融证券股份有限公司 基金托管人 ---
基金经理 赵国琳 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合资产管理计划通量化行业轮动模型、风险中性模型、多因子选股模型,结合本集合计划资产收益状况,对投资组合中的风险资产进行配比投资,在有效控制风险和保障必要流动性的前提下,力争为投资者创造稳健回报。
投资风格 非限定性
投资范围 ---
投资策略 本资产管理计划将主要运用量化投资系统在股票池中进行风格研判、行业研判、个股精选。股票方面,在多因子风险中性选股模型下,选择模型中财务因子、估值因子、风格因子、情绪因子、技术因子、流动性因子综合得分高的股票纳入现货组合,同时根据风险管理模型下以跟踪指数的风格配比、行业权重为基准权重,配合风格轮动模型、行业轮动模型在基准上下进行行业性、风格性超额配置、均衡配置和低额配置。期货方面,为股票多头仓位提供风险对冲,抵御市场波动的影响。除投资股票二级市场、股指期货、债券外本资产管理计划还将在首次公开发行的股票中适当寻找行业发展空间广阔,公司基本面健康的股票品种,按照监管要求,审慎参与首次公开发行的股票的申购。本集合计划还将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。