基本信息
| 基金简称 | 中金对冲绝对收益9号 | 基金全称 | 中金对冲绝对收益9号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S18674 | 成立日期 | 2014-06-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴遹 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,运用股指期货等多种投资工具和投资品种,追求长期稳定的绝对回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)股票、股票型基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品; (2)国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债(仅限有良好全额担保增信措施且担保人为国有企业,外部评级在 AA 级以上品种)、债券逆回购等固定收益类金融产品; (3)权证、股指期货、国债期货、商品期货、利率远期、利率互换等衍生产品; (4)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品; (5)证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等中国证监会认可的其他金融产品。本集合计划可以参与债券正回购,可以进行融资融券交易,也可将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 | ||
| 投资策略 | 1、 多因子选股策略 构建行业因子库和 6 类风格因子库,包括,价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等;结合因子的经济意义,投资者交易行为等,分析因子的历史表现,自上而下的确定 Alpha 因子组合;在实际的运行中,及时监控各类 Alpha 因子收益率的变动,动态调整 Alpha 因子组合。 2、 投资组合构建策略 投资组合构建的目标是在满足追踪误差,交易成本,交易限制的前提下,最大化投资组合 Alpha 因子的相对暴露。 3、 风险对冲策略 风险对冲的三个考虑: (1) 对冲头寸的选择,沪深 300 绝对收益策略,按照现货投资组合的资产净值进行股指期货的风险对冲,中证 500增强指数风险对冲,根据现货投资组合资产与沪深 300 的β进行股指期货的风险对冲; (2) 对冲头寸建立的时机选择,涉及到建仓和期货头寸的换仓,选择当月合约的基差达到一定要求时建仓,当月合约接近到期日,下月合约的基差合理时换仓; (3) 风险监控指标的要求,涉及到期货账户和现货账户现金划转等。 | ||