基本信息
| 基金简称 | 东证融汇-汇升FOF二号 | 基金全称 | 东证融汇-汇升FOF二号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGU968 | 成立日期 | 2019-07-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗成威 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上(不含1年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上(不含1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单。 (2)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的地方政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融资产。 (3)权益类资产:A股股票(含新股申购)、港股通。 (4)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、保险资产管理产品、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行理财计划以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。本集合计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。 (5)衍生品:股指期货、商品期货、国债期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品。 (6)本集合计划所投资的各类资产管理产品的投资范围涉及商品及金融衍生品投资的,仅限于股指期货、商品期货、国债期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品。 (7)证券回购。 | ||
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本集合计划根据中国证券市场的实际情况,将有价值的上市公司定义为具有长期稳定的发展前景,业绩受经济波动影响相对较小,公司具有的核心竞争优势使公司具有良好的成长性,并且公司的股票价格具有相对估值优势。本集合计划结合定量筛选和定性分析的选股方法,精选价值相对低估的优质和有明显竞争优势的公司股票构建股票投资组合。 2、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配臵;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配臵比例。 3、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 4、资产管理产品投资策略 本计划对各类资产管理产品进行精选,从收益-风险平衡、历史情景压力测试、投资经理个人特征三个维度评价资产管理机构的超额收益创造能力,选取策略和管理能力优秀的资产管理机构发行的资产管理产品。 5、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的地方政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产来保障资产的安全性和流动性。 6、金融衍生品投资策略 本集合计划投资股指期货、商品期货、国债期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品以对冲市场风险及套利策略为主。严格控制衍生品风险敞口,衍生品类资产合计不超过集合计划总值的80% | ||