基本信息
| 基金简称 | 长江资管超越理财量化多策略1号 | 基金全称 | 长江资管超越理财量化多策略1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLT572 | 成立日期 | 2020-08-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王威 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本计划以量化分析方法为基础,以趋势交易、套利交易追求收益,力求在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略追求集合计划收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)权益类资产:监管机构允许投资的上市权益类资产,包括国内依法发行的国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),股票型基金、混合型基金、ETF(仅限二级市场买卖)等。(2)债权类资产:交易所及银行间市场国债、央票、政策性金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、债券逆回购、货币市场基金、现金等。(3)商品及金融衍生品类资产:中国金融期货交易所上市交易的股指期货、国债期货;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的各类商品期货;期权等。(4)本集合计划可投资于债券正回购业务。 | ||
| 投资策略 | 1、量化CTA策略CTA策略指以期货、期权合约等衍生品作为交易工具设计的一套交易系统,该系统建立在特定的交易策略基础上,按照既定的开仓、平仓等交易条件执行交易策略,进而获取投资收益。本计划所运用的量化CTA策略指以股指期货合约、国债期货合约、商品期货合约、期权合约为交易工具,采取量化方式获取投资收益的交易策略。本计划在执行量化CTA策略时将综合运用趋势策略、套利策略等交易策略,在波动的市场环境中寻找交易机会,并通过合理的资金分配和止损策略控制回撤风险。2、股票量化策略量化多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本计划根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本计划采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。3、alpha对冲策略经典的资本性资产定价模型原理上将资产收益分为两部分,一部分是因承受系统性风险所享有的Beta收益,另一部分是因承受非系统性风险所享有的Alpha收益。Alpha量化对冲策略就是寻求具有超额Alpha收益的证券,并利用股指期货将这些证券的Beta风险即系统性风险抵消掉,从而获得超额的Alpha收益。本策略计划通过量化模型来选取股票,反向操作股指期货来进行对冲的量化对冲策略。4、固定收益投资策略在固定收益投资方面,管理人通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,综合选择收益稳健,风险可控,流动性良好,信用风险低的债权类资产(银行存款、固定收益类银行公募理财、券商保本型收益凭证、货币基金等)进行投资,为产品获取稳健收益。5、现金管理本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于各类优势资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。6、其它策略管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 | ||