华安纳斯达克100指数

(040046)公募QDII指数型
3.6840 0.08%+0.0030
单位净值 [2020-12-03]
3.6840
累计净值 [2020-12-03]
  • 最近一月:8.32%
  • 最近一季:2.02%
  • 最近半年:12.25%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:42.68%
  • 最近两年:59.09%
  • 最近三年:96.58%
  • 成立以来:268.40%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    17.67亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
基本信息
基金简称 华安纳斯达克100指数证券投资基金 基金全称 华安纳斯达克100指数
基金代码 040046 成立日期 2013-08-02
基金总份额(亿份) 3.30亿(2020-06-30) 基金规模(亿元) 11.17亿(2020-06-30)
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 倪斌 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 1
基金比较基准 纳斯达克100价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益率
投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 美国股票
投资范围 本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股,与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如成分股流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,对投资组合管理进行适当变通和调整,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%(以美元计价计算)。 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略、现金拖累、基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求年跟踪误差最小化。 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金融衍生品的,需将有关投资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准。 为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度的绝对值"作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。 日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下: 跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金组合收益与业绩基准收益之差来衡量,计算公式如下: 其中 和 分别为 日基金组合收益和和业绩基准收益。 日均跟踪偏离度的绝对值 为跟踪偏离度 的绝对值的样本均值,计算方法为: 其中 为观测日个数。 跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式如下: 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。