信诚沪深300指数(LOF)A
(165515)公募股票型指数型LOF
0.9524
-0.66%-0.0063
单位净值 [2024-04-23]
1.6258
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：7.37%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-11.70%
- 最近两年：-9.23%
- 最近三年：-22.38%
- 成立以来：68.38%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 基金全称 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 165515 | 成立日期 | 2012-02-01 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.97亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | HAN YILING | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||
| 投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300指数中成份股(含存托凭证)组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 | ||