泰达宏利业绩股票A
(004484)公募股票型
1.5084
1.59%+0.0240
单位净值 [2022-03-10]
1.5084
累计净值 [2022-03-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：-10.39%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：-10.46%
- 最近一年：-4.52%
- 最近两年：22.96%
- 最近三年：55.42%
- 成立以来：50.84%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰达宏利
基本信息
| 基金简称 | 泰达宏利业绩股票A | 基金全称 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004484 | 成立日期 | 2017-09-06 |
| 基金总份额(亿份) | --(2021-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.14亿(2021-12-31) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘洋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% | ||
| 投资目标 | 本基金为普通股票型基金,运用量化投资技术,在严格控制风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 1、股票投资策略该基金综合运用定量与定性技术相结合的方式,通过对企业盈利能力及质量的综合评估,深入分析发掘当期在各行业或在细分领域,新兴产业中盈利能力较强,盈利处在加速,盈利质量处在改善和加速改善中的企业,并纳入投资范围。同时该基金也将结合产业上下游供需关系和产业发展趋势的研究成果,将预期盈利出现改善的公司和正处在业绩拐点的标的纳入投资范围.最终管理人将通过量化技术综合评估潜在投资标的在估值,成长性,盈利空间,盈利质量,产业优势,动量,规模,流动性等多因子上的暴露,运用多因子技术优化整体组合的预期收益和风险比产生最终的投资组合进行投资。 2、债券投资策略 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 3、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 5、现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。 | ||