前海联合淳安3年定开债券
(008160)公募债券型
1.0166
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.1116
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张文 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
基本信息
| 基金简称 | 前海联合淳安3年定开债券 | 基金全称 | 新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008160 | 成立日期 | 2019-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-09-30) | 基金规模(亿元) | 86.55亿(2022-09-30) |
| 基金管理人 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张文 敬夏玺 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将严格采用买入并持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,对所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,对所投资固定收益品种的到期日(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于到期日(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。封闭期内,基于持有人利益优先原则,在不违反会计准则的前提下,本基金管理人可对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,国债、金融债、信用债、政府债券、银行存款等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 2、债券投资策略 本基金由于采用买入并持有到期策略,在债券投资上持有到期日(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期内完成组合构建,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 3、信用衍生品投资策略。 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,做好信用风险对冲,更好地达到本基金的投资目的。本基金由于采用买入并持有到期策略,在信用衍生品投资上持有到期日不得超过基金剩余封闭期。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 4、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例不得超过封闭期200%,开放期140%的限制,在资产到期、回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于到期日(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。 5、现金管理策略 由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限选择到期日在封闭期结束之前的固定收益资产等进行再投资(其剩余期限(或回售期限)仍然不超过基金剩余封闭期)或进行基金现金分红。 (二)开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 | ||