九泰盈泰量化股票C
(011225)公募股票型
0.7345
-0.84%-0.0061
单位净值 [2024-04-30]
0.7345
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：9.94%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：-10.13%
- 最近两年：-8.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.55%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：张鹏程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
基本信息
| 基金简称 | 九泰盈泰量化股票C | 基金全称 | 九泰盈泰量化股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011225 | 成立日期 | 2021-08-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.30亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.47亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张鹏程 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过量化模型,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票),债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 股票投资策略 本基金采用多层次量化模型,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,充分利用不同模型在不同市场环境下的适应性及其互补优势,在复杂多变的市场环境下,力争实现基金资产的稳健增值。 1)行业轮动模型。该模型采用多因素打分的框架,从公司数据、行业数据等出发,建立量化模型,评估行业的投资价值和预期收益;同时,综合考虑行业风险度、行业流动性等因素,优化投资组合中的行业权重配置。该模型主要包括微观变化模型、中观配置模型、宏观轮动模型等。 2)多因子选股模型。该模型从上市公司的各项数据出发,对个股进行建模打分,从多个维度甄选行业内的个股进行配置。该模型主要包括价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、市场情绪因子、分析师因子、资金流因子等。 上述两种量化模型自上而下、相互独立操作,行业轮动模型确定组合的行业配置,多因子选股模型确定行业内的个股权重。多层次量化模型的好处在于,线性增加策略超额收益的同时,并未增加策略风险,适合期货高贴水下的Alpha+获取。行业轮动模型中,使用了一些大数据策略,在市场上有独特门槛,未来持续性可期。 | ||