建信中证全指证券公司ETF联接A
(012645)公募股票型指数型ETF联接
0.7765
1.36%+0.0105
单位净值 [2024-05-17]
0.7765
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-10.09%
- 今年以来：-3.22%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.35%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 基金全称 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012645 | 成立日期 | 2021-09-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.43亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.98亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 龚佳佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 基金投资策略 1、投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF; (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究, 以套期保值为目的, 结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||