华夏量化优选股票A
(014187)公募股票型
0.7876
-0.81%-0.0063
单位净值 [2024-04-30]
0.7876
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：14.10%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：-10.40%
- 最近两年：-7.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.24%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏量化优选股票A | 基金全称 | 华夏量化优选股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014187 | 成立日期 | 2021-12-14 |
| 基金总份额(亿份) | 11.38亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.91亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过数量化的投资方法,在合理控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用量化投资策略,运用多因子选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型 本基金的多因子模型立足于中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性,以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架,选择具备相对价值的股票。从股票内在价值和投资者情绪等维度确定相关因子指标,选择有效因子,并合理确定权重。相关因子包括但不限于盈利能力因子、估值因子、分析师推荐因子、投资者关注度因子、财务质量因子等每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建投资组合。 (2)风险控制与优化 基金将对投资组合的因子暴露程度进行分析,合理控制组合整体风险水平,并针对交易成本、流动性等因素对投资组合进行优化。 (3)模型的动态调整 基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效达成投资目标。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 在港股通标的股票投资策略方面,本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 | ||