国金中证1000指数增强A

(017846)公募股票型指数型
+添加自选
0.8384 2.43%+0.0204
单位净值 [2024-04-26]
0.8384
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：4.32%
  • 最近一季：2.24%
  • 最近半年：-8.36%
  • 今年以来：-8.29%
  • 最近一年：-14.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-16.16%
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国金
基本信息
基金简称 国金中证1000指数增强A 基金全称 国金中证1000指数增强型证券投资基金
基金代码 017846 成立日期 2023-03-22
基金总份额(亿份) 5.04亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 10.50亿(2023-12-31)
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
投资风格 --
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、地方政府债券、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要在基准成份内选股,力求在跟踪指数的前提下获取相对稳定的超额收益。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证1000指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在控制跟踪误差的基础上,力求获得相对稳定的超越标的指数的超额收益。 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素,对组合跟踪效果进行评估,及时调整投资组合,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用机器学习技术构建量化选股模型,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)量化选股模型 结合国内外长期投资规律,基金管理人依据实战经验和机器学习技术搭建了量化选股模型。本基金的量化选股模型以股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,分别对各类因子构建模型综合评价,包括但不限于个股超额、行业、价值、动量、成长、质量、分析师预期等各个维度。采用机器学习模型对各个维度组合因子,进而对股票综合评价,构建投资组合。 根据市场宏观环境、公司基本面、市场情绪等输入信息的变化,模型对输出结果动态调整,以一定程度上适应市场变化。 (2)风险控制与调整 通常市场情况下,本基金将依据量化选股模型的运行结果进行组合的构建。同时,基金管理人会通过对子模型表现的持续监控,定期和不定期地对模型迭代优化,子模型的迭代优化不影响整体组合策略的输出。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。