鑫元国证2000指数增强A
(018579)公募股票型指数型
0.8390
0.12%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
0.8390
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-12.37%
- 今年以来：-11.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元国证2000指数增强A | 基金全称 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018579 | 成立日期 | 2023-08-10 |
| 基金总份额(亿份) | 0.96亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.31亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对国证2000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,追求超越标的指数的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为股票指数增强型基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,综合分析比较不同金融资产的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金主要利用量化选股模型,在保持对国证2000指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越标的指数的投资收益。 1、指数化被动投资策略 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素,对组合跟踪效果进行评估,及时调整投资组合,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 2、量化增强投资策略 本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,根据模型结果结合市场环境进行组合投资,以争取实现指数增强型的目标。 (1)多因子模型 多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。本基金将通过多因子模型选取具有稳定业绩回报和投资价值的股票,从而获取相对业绩基准的超额收益。 (2)风险控制模型 本基金通过预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 (3)交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑印花税、佣金等固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 3、模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,及时调整各因子类别的具体组成及权重。 4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||