摩根中证A500指数增强A

(023869)公募股票型指数型
+添加自选
1.0781 -0.64%-0.0069
单位净值 [2026-03-13]
1.0781
累计净值 [2026-03-13]
1.0712 -0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：8.04%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：5.88%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.81%
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金经理：何智豪,胡迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
基本信息
基金简称 摩根中证A500指数增强A 基金全称 摩根中证A500指数增强型证券投资基金
基金代码 023869 成立日期 2025-09-16
基金总份额(亿份) --(2025-12-31) 基金规模(亿元) 13.32亿(2025-12-31)
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 何智豪 胡迪 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资风格 ---
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金为指数增强型基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中,将综合考量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分,以实现股票收益预测,风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型,风险模型和组合优化模型: 收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础,深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标,根据行情变化进行动态调整,争取做出全面优质的股票收益预测。 风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出,并综合考虑交易成本等因素,在风险约束条件下,将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化,以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。本基金根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,进行债券组合管理和动态调整。