嘉实创业板增强策略ETF
(159675)公募ETF指数型
0.7679
-1.12%-0.0086
单位净值 [2024-05-15]
0.7679
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：-6.88%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：-16.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.21%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实创业板增强策略ETF | 基金全称 | 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159675 | 成立日期 | 2022-11-24 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.89亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数,实现基金资产的长期增值。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以创业板指数为本基金的标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金以创业板指数为标的指数,运用指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 (2)指数增强策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。 风险模型:基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 Alpha模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。 组合优化:综合市场交易环境和交易成本,运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合,既控制了相对基准指数的各类风险,同时也能充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力,有效实现预期投资目标。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 (3)国债期货投资策略 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||