大成有色金属期货ETF

(159980)公募ETF指数型
1.8539 1.28%+0.0238
单位净值 [2024-05-28]
1.8539
累计净值 [2024-05-28]
       
净值估算 [2024-05-28   ]
  • 最近一月:6.21%
  • 最近一季:20.74%
  • 最近半年:22.99%
  • 今年以来:20.13%
  • 最近一年:28.11%
  • 最近两年:15.98%
  • 最近三年:34.11%
  • 成立以来:85.39%
  • 成立日期:2019-10-24
  • 基金经理:李绍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
基本信息
基金简称 大成有色金属期货ETF 基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159980 成立日期 2019-10-24
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 4.29亿(2023-12-31)
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 李绍 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约(例如有色金属期货指数期货合约),在履行相关程序后,也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 一般情况下,本基金采用完全复制法进行投资,按照标的指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成分期货合约流动性不足或限仓等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随有色金属期货指数成份期货合约调整规则进行展期操作,但也可根据成份期货合约的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。 同时,为了避免在展期期间被市场操纵的风险,本基金可以根据市场的实际情况采用技术性移仓的方式,如换约至远月非主力合约,进而一定程度规避展期过程中被市场操纵的风险。 1、资产配置 本基金主要将按照有色金属期货指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合;其余资产将主要投资于高流动性的现金管理资产以获取收益增强。 2、投资管理 (1)期货合约组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份期货合约的基准权重逐步构建组合。当遇到成份期货合约流动性不足或限仓等因素而无法依指数权重购买某成份期货合约或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)期货合约组合的调整 本基金所构建的期货合约投资组合将根据标的指数成份期货合约及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以追求本基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份期货合约的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的期货合约将可能采用合理方法寻求替代。由于受到成份期货合约各项持仓比例限制,基金可能不能完全按照成份期货合约权重构建投资组合,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 本基金期货合约组合根据标的指数对其成份期货合约的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 根据本基金的申购和赎回情况,基金管理人将对投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份期货合约在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (2)现金管理 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。