基本信息
| 基金简称 | 野村东方国际渼成多策略1号 | 基金全称 | 野村东方国际渼成多策略1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | PE9001 | 成立日期 | 2020-06-18 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 野村东方国际证券有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | 施大洋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 5.00%/年 | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 精选、灵活配置资产,力求组合净值稳健增长。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | (1)资产配置策略资产管理计划投资于股票、债券、证券投资基金、股指期货、现金管理等资产,利用货币和信用的宽、紧环境将宏观经济划分为四个维度,根据不同维度的市场特性进行大类资产配置。在确定大类资产配置方向后,选择多个低相关,中高资金容量的子策略及资产,根据最大历史回撤值,按照等额风险进行资产分配,运用多策略互相搭配、结合的思路平滑账户总体风险,平衡流动性、收益和风险三者的关系,力求保持较高风险收益比的前提下,争取更高收益。(2)择时策略资产管理计划运用成熟的择时体系,捕捉获利机会,同时尽可能地规避风险,实现资产的稳健增值,主要包括日内交易策略、趋势交易策略、市场情绪择时、资金流择时、技术指标择0彳等。(3)股票投资策略i 自下而上个股投资策略:通过事件、收益的个股。ii 多因子选股策略:从金融市场异像、础等方面出发研究开发alpha因子筛选出alpha组合。iii 组合复制策略:通过复制行业基金、指数基金等权益类品种。(4)债券投资策略i 久期配置策略:通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、调整债券组合利率风险的目的。ii 类属配置策略:对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研宄各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。iii 回购策略:资产管理计划在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会。iv 信用债投资策略:信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对于国债、央行票据等利率产品获取较髙收益的来源。v 可转/交债投资策略:精选个券,结合转债对应的股票资质、价格以及转债自身条款、价格,选择性价比较高的转债配置和交易;转债、股票以及债券之间的复制套利,当三类资产出现估值不平价时,可以通过套利获利;转债发行、条款触发时点,转债与股票之间的波动性具备一定规律,或可以利用规律获利。(5)股指期货投资策略资产管理计划使用的股指期货投资策略主要用于调节股票投资的风险敞口,快速调整投资组合资产配置比例,以及寻找套利机会。子策略包括风格轮动、套利策略、套期保值、投机交易等。(6)国债期货的投资策略资产管理计划参与国债期货的主要目的是套期保值和套利,在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量,在控制风险的前提下萃取收益。(7)现金管理策略资产管理计划通过参与逆回购、货币ETF、分级基金A类份额、打新策略等方式进行积极的现金管理。 | ||