国融安君赤峰1号

(SEV471)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2024-01-11]
1.0000
累计净值 [2024-01-11]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-5.74%
  • 最近半年：-4.32%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.41%
  • 最近两年：-0.30%
  • 最近三年：-0.75%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：周雅娜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 国融安君赤峰1号 基金全称 国融证券国融安君赤峰1号集合资产管理计划
基金代码 SEV471 成立日期 2018-12-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司
基金经理 周雅娜 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6.2%
开放日 指集合计划成立后,为委托人办理参与、退出集合计划等业务的工作日
投资目标 本集合计划通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和1 预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和]风险的潜在影响。基于各类券和l'对利率、通胀的反应, 制定有效的投资策略, 在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构m及i周~固定收益投资组合,力争获取平稳收益。
投资风格 --
投资范围 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货(仅限于套期保值)及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。固定收益类主要包括在银行间市场和交易所市场交易的国债、中央银行支持票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。
投资策略 1 、债券投资策略. 1 ) 久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组 合的影响控制在一定范围内。在预期利率进入上J-I 周期时段,通过缩短组合久期来达到降利率风 险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过拉长组合久期来达到l增厚收益的目的。 2) 收益率由1 线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率IHJ 线形状变化的预测,在长期、中期和1 短期债券 间进行配置,以从长、中、短朋债券的相对价格变化巾获利。 3) 类别选择策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为: 信用债板块收益率高, i旦流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上 应当考虑信用íti fI~获利能力和利率产品流动性,实现平衡综合配置。 4) 相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债 与国{贵的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张 上述利差将越大。交易所与银行问的联主动性随着市场改革势必渐渐加强,两市场之间的利差能够 提供一些地值机会。5 ) 个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依!!自成交频率、成交频率波 动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进 行投资。 2 、国假期货投资策略 产品进行国假期货投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲、套WJ保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和WJ 货市场运行趋势的研究, 结合国债期货的定 价模型寻求其合丑H 的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,运用国债期货对冲系统性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。