基本信息
基金简称 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 基金全称 中航证券鑫航双季聚利2号
基金代码 SGX001 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中航证券有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 冯小楠 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 4.45%
开放日 ---
投资目标 通过对各类金融工具的选择,以及对市场时机的判断,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;金融衍生品(国债期货);债券正回购。本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略 国债期货投资策略在风险可控的前提下,本集合计划将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本集合计划参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本集合计划将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。1) 风险控制本集合计划参与期货交易的,管理人将对期货的风险敞口进行监控,确保参与期货交易的风险可测、可控、可承受。管理人参与期货交易应当符合法律法规规定和合同约定,使相关风险控制指标符合规定标准。2) 责任承担本集合计划投资期货交易的风险由委托人自行承担,管理人、托管人不以任何方式对委托人资产本金不受损失或者取得最低收益作出承诺。3) 期货保证金的流动性应急处理机制①应急触发条件管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。②保证金补充机制如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度地降低损失。③损失责任承担等委托资产的变现损失、非因管理人自身过错所造成的未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)以及其他第三方的原因给委托人造成的损失委托人自行承担,管理人不承担赔偿贵任。