基本信息
基金简称 农银国债及政金债1-5年指数 基金全称 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金
基金代码 008658 成立日期 2020-06-16
基金总份额(亿份) 0.12亿(2021-12-31) 基金规模(亿元) 1.87亿(2021-12-31)
基金管理人 --- 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略 本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征,并缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。