国泰量化收益灵活配置混合C
(011907)公募混合型
0.9327
1.31%+0.0123
单位净值 [2024-04-26]
0.9327
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-12.06%
- 最近两年：-10.76%
- 最近三年：-30.79%
- 成立以来：-30.10%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 基金全称 | 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011907 | 成立日期 | 2021-04-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.38亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 梁杏 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要以数量化投资技术为基础,并辅以基本面研究,严格控制下行风险,以期实现基金资产的持续稳健增长。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用自主开发的量化风险模型对中短期市场的系统性风险进行判断,从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例,并充分利用股指期货作为对冲工具;在股票选择方面,本基金采用量化多因子选股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资,多维度地分析股票的投资价值,精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。 资产配置策略 本基金通过量化策略和工具,对宏观政策、市场情绪等方面进行全面研究,再辅以量化风险模型来确定中短期市场系统风险。通过风险模型来调整仓位,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。 股票投资策略 本基金采用量化多因子模型选择股票,并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以量化多因子模型和基本面研究相结合的方式,根据市场的变化,辅以多种量化模型策略(如技术分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,降低组合的波动。 根据量化多因子模型筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||