中银沪深300等权重指数

(163821)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.5750 0.45%+0.0070
单位净值 [2024-04-24]
1.5750
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-1.56%
  • 最近一季：5.21%
  • 最近半年：-1.19%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-12.69%
  • 最近两年：-9.53%
  • 最近三年：-23.32%
  • 成立以来：57.50%
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金经理：赵建忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中银
基本信息
基金简称 中银沪深300等权重指数 基金全称 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
基金代码 163821 成立日期 2012-05-17
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.39亿(2023-12-31)
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 赵建忠 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 0
基金比较基准 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%
投资目标 本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资风格 股票型
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300等权重指数的成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 1. 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300等权重指数成份股和备选成份股。除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5%-10%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 2. 股票投资策略 本基金采取完全复制法构建股票指数组合,即按照沪深300等权重指数成份股及权重构建指数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金在建仓期内,按照沪深300等权重指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况时,本基金管理人可以根据市场的具体情况,对指数投资部分进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制: ●预期标的指数成份股将调整; ●标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为; ●指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况; ●其他影响指数复制的因素。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立事后跟踪误差监控体系,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准增长率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 3.债券投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。