中信沪港深1号

(909528)集合理财混合型
1.1841 0.05%+0.0006
单位净值 [2021-06-03]
1.4911
累计净值 [2021-06-03]
  • 最近一月：-4.03%
  • 最近一季：-13.37%
  • 最近半年：-17.11%
  • 今年以来：-0.17%
  • 最近一年：15.13%
  • 最近两年：45.03%
  • 最近三年：10.46%
  • 成立以来：52.98%
  • 成立日期：2017-01-05
  • 基金经理：蔡青
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信证券股份有限公司
基本信息
基金简称 中信沪港深1号 基金全称 中信证券沪港深1号集合资产管理计划
基金代码 909528 成立日期 2017-01-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 蔡青 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划无业绩标准。
开放日 本集合计划封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。但封闭期结束后若不是开放期,需在最近一个开放期办理参与、退出业务。
投资目标 本集合计划的投资目标为:本集合计划同时投资A股和“港股通”股票，通过积极的资产配置在不同类型投资品种之间灵活重点配置，尤其是深入挖掘各种折价和套利机会，并可通过股指期货灵活对冲风险，力求在不同的市场环境下实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提。)、债券(含可转债)、中小企业私募债、中期票据、证券投资基金、股指期货等金融衍生品、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券回购、债券逆回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。
投资策略 资产配置策略 本集合计划管理人根据宏观经济总体分析判断经济周期，并通过对政策、流动性、估值、风险溢价率、市场情绪等判断股市、债市和货币市场的风险收益，由此决定集合计划战略资产配置，即集合计划资产在各类资产上的投资比例，并根据市场的变化进行适时的动态调整。 “港股通”股票投资策略 “港股通”的投资包括两个方向，一方面，“港股通”标的股中，海外投资者青睐的具有垄断资源价值的板块将会成为未来内地市场中资金主要流向，管理人将重点进行投资;另一方面，“港股通”标的股中优质的消费、高科技蓝筹符合管理人成长价值的投资理念，也会重点投资。与此同时，A+H股差价的价值发现，也是获取盈利的重要方式。 套利交易策略 本集合计划将着重捕捉各类型套利机会，包括封闭式基金折价、创新型基金折价、封闭式基金转开放、LOF折溢价套利、创新型基金折溢价套利、新股套利、股票停牌复牌套利、创新型基金到点折算、不同杠杆基金配比优化、债券跨市场套利以及可转债、大宗交易、定向增发等带来的套利机会，以寻找其价值回归的收益。 股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货以套期保值为主要目的。股指期货空头的合约价值主要与权益类资产的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获得相应权益类资产的超额收益。 权益类资产投资策略 本集合计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化，使行业资产配置效率优于行业平均。在个股方面，将结合投资主办人以及研究团队依托内外部研究资源对公司的成长性、治理结构、行业地位等基本面所做出的综合分析，挑选出符合标准的具有较高成长潜力的股票进行投资。对于权益类基金，将根据对基金公司、基金投资特点、基金经理管理能力等因素综合判断，以选择出长期业绩优良的基金进行投资，另外，可阶段性根据行业和个股的判断选择与当时市场环境相匹配的基金进行波段操作。 固定收益类资产投资策略 考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，通过主动的利率预期进行久期管理;在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，在长期、中期和短期债券间进行配置;在组合平均久期和类属配置确定的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于债券基金，主要根据上述对债券久期和类属配置的基础上，选择相匹配的债基进行投资，此外，也要结合对基金经理的了解以及其投资风格变化和基金本身的特点综合考量。并根据市场演进，可以灵活操作债券分级基金的优先端和进取端。 现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。