国泰君安中证500指数增强C
(014156)公募股票型指数型
0.8950
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
0.8950
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：11.11%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：-6.78%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.50%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰君安资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安中证500指数增强C | 基金全称 | 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014156 | 成立日期 | 2021-12-15 |
| 基金总份额(亿份) | 10.83亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 24.43亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券(包括存托凭证)、备选成份券(包括存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1)行业配置 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比,尽量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。 2)个股选择 本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合,而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离度。 A、股票池的建立 考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根(选股的范围),本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念,模型训练和投资组合管理模型覆盖的股票较广,基本上能覆盖市场上六成以上的股票,但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要求,一般情况下会剔除如下股票:上市时间较短的41 次新股;在过去一段时间流动性和规模综合排名市场排名相对靠后;被交易所标注ST、即将退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查或者出具警示函等高风险的股票;根据市场政策变化,主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。 B、选股策略 本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主,多因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频交易数据相关因子以及互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层面,以人工智能选股模型为核心,并基于股票市场的高噪音和时序性的特征,构建多维度阿尔法预测模型。在投资组合层面,均严格控制其相对于基准指数在市场主要风险因子的风险暴露程度,通过配套的风险模型和组合优化模型得到不同调仓频率的投资组合,并在基金中进行相对均衡的配置。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||