天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募混合型指数型
1.0325
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0325
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017423 | 成立日期 | 2022-12-20 |
| 基金总份额(亿份) | 10.46亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 14.41亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 (1)分层抽样 本基金主要采用抽样复制策略,根据标的指数成份券和备选成份券的剩余期限划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)组合优化 为了更好地进行指数跟踪,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券,在投资组合整体构建过程中,通过久期匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整,在满足总组合标的券不低于非现金基金资产80%的前提下根据投资需要适当投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 (3)动态调整 本基金将定期评估投资组合整体以及各层级成份券与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 | ||