广发中证全指主要消费ETF

(159946)公募ETF指数型
+添加自选
0.9998 ---0.0000
单位净值 [2019-01-11]
0.9998
累计净值 [2019-01-11]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：---
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  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.04亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发中证全指主要消费ETF 基金全称 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159946 成立日期 2015-07-01
基金总份额(亿份) 0.04亿(2018-12-31) 基金规模(亿元) 0.04亿(2018-12-31)
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 1000000
基金比较基准 中证全指主要消费指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 股票型
投资范围 本基金主要投资于标的指数即中证全指主要消费指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 1、投资决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制等决策。 3、投资管理程序 研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理主要以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。