建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF
(159978)公募ETF指数型
1.0189
0.73%+0.0075
单位净值 [2023-01-05]
1.0189
累计净值 [2023-01-05]
净值估算 [2023-01-12 ]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：14.48%
- 最近半年：-4.24%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：-10.51%
- 最近两年：-23.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 基金全称 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159978 | 成立日期 | 2020-03-06 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.34亿(2022-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 龚佳佳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金不主动投资上述范围以外的资产,但因投资港股通股票而被动获得相关权证的,本基金将秉持持有人利益最大化原则,在该权证可变现或处置的10个港股通交易日内卖出或处置。 | ||
| 投资策略 | (一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足、港股通额度受限等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。由于本基金申购赎回采取现金替代的方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及资金划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (二)衍生金融产品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。(三)债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(五)融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||