融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
1.8160 1.34%+0.0243
单位净值 [2021-09-17]
3.4390
累计净值 [2021-09-17]
       
净值估算 [2021-09-17   ]
  • 最近一月:-1.30%
  • 最近一季:-4.67%
  • 最近半年:-0.38%
  • 今年以来:-4.93%
  • 最近一年:11.62%
  • 最近两年:53.76%
  • 最近三年:96.84%
  • 成立以来:552.85%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:何天翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.97亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:融通
基本信息
基金简称 融通深证100指数A 基金全称 融通深证100指数证券投资基金
基金代码 161604 成立日期 2003-09-30
基金总份额(亿份) 31.71亿(2021-06-30) 基金规模(亿元) 63.97亿(2021-06-30)
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 何天翔 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 300
基金比较基准 深证100指数收益率×95% + 银行同业存款利率×5%
投资目标 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资风格 股票型
投资范围 主要投资于深证100指数成份股和债券。
投资策略 以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。根据投资决策的过程,具体如下: 1、总体资产配置自上而下 利率是债券市场的主导因素,本基金将在宏观研究的基础上对未来利率变化趋势进行预测,形成债券投资决策的最根本依据;利率期限结构对未来利率的变动具有重要参考和预测功能,本基金将基于实时的期限结构变化,给出利率变动预警信号。总体资产配置中将根据宏观经济和期限结构的有关研究成果,设定债券组合的久期,控制整体的利率风险。此外,结合市场特征,充分考虑流动性风险、信用风险等其他风险指标,对银行间国债市场、银行间金融债市场、交易所国债市场和交易所企业债市场给予不同的久期进行资产分配。本基金将保留适量的现金以应付赎回或开展逆回购,以便获得较高的收益。 2、类属配置组合优化 在总体资产配置之下,对类属配置采取给定久期的凸度优化、收益率优化、交易量优化等多种优化组合策略,最终优化的比例是一个多目标规划的结果。 债券市场存在无效之处,本基金将结合收益曲线模型和收益率优化模型把握市场出现的短暂机会,提高组合的投资收益。 3、单个品种合理定价 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行合理的定价,基于对每个品种的绝对和相对定价,进行债券品种的投资价值分析。 4、风险控制之下追求收益最大 目前我国债券投资的风险主要来自于利率风险,本基金将通过组合的久期管理来控制债券组合的利率风险,然后通过凸度优化和收益率优化等追求收益的最大化。可转债的投资风险主要来源于股价的波动,在投资可转债的总体比例上,本基金将根据VaR风险控制模型进行调控。在可转债品种的选择上,本基金将主要通过股票定价模型和行业研究员对股票的评级等综合判断其股票投资价值,力争实现较高的收益。